Moment. Wie ist das gerechnet? Haben die einfach die Renditen der besten Tage vom kummukierten Ergebnis abgezogen? Wenn ja, dann ist das der Größe bullshit überhaupt.
Ja, schon. Bullshit würde ich es aber nicht nennen.
Wenn man randomisiert 10% der Zeit verpasst, würde ich einfach von 10% weniger Rendite ausgehen, bei gleichbleibenden IZF.
Während des tippens ist mir aufgefallen, dass es vielleicht doch Blödsinn ist. Die besondere schlechten Tage gibt es ja auch, und die werden hier einfach unkommentiert eingerechnet.
Oben rechts ist es ja erklärt. Es ist der worst Case. Und zwar ein zunehmend unwahrscheinlicher.
Es gibt 10^140 Möglichkeiten, 40 Tage aus dem betrachteten Zeitraum auszuwählen. Das im chart gezeigte Ergebnis ist davon die aller schlechteste. Aber eben extrem selten.
Für die 10 Tage zufällige Tage gibt es 10^ 30 Varianten. Auch hier wurde einfach mal die schlechteste ausgewählt.
Eigentlich müsste man auch die upside zeigen. Was, wenn man erfolgreich den timed und nur die schlechtesten Tage verpasst?
Die rechnen es denke ich so als ob du genau vor dem guten +10% Tag alles verkaufst und am nächsten alles nachkaufst, schwupps bist du 10% schlechter dran.
Normalerweise ist doch der Vergleich sowas wie : jeden Tag investieren vs nur alle 3 Monate.